量化回测框架

Posted on 2016-11-10 in Quant • Tagged with quant, backtest

让我们来设计一个真实的量化回测框架(开源框架-XQuant),由需求驱动,从简单到复杂,采用python开发。

回测框架大致分为两种:for-loop(轮询)和event-driven(事件驱动),前者进行向量化计算,速度更快,但不符合实盘交易的流程,后者采用逐个bar/tick读取数据,并产生交易信号的方式,利于统一回测和实盘的代码,部分解决“回测易、实盘难”的困境。虽然某些商业平台提供这样的回测框架,但速度往往很慢,底层架构也不透明,所以我自己在构建一整套回测体系。


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